Trading
Inhalte zum Trading an Finanzmärkten mit Fokus auf Handelsansätze, Risikomanagement und Orderausführung
Market Maker ohne Mythen: Algorithmen, Volumen, Spread
Warum die Orderbuch-Tiefe bei maximaler Nachfrage verschwindet
Altseason prüfen nach einem Rückgang von BTC.D
Ein Rückgang von BTC.D ist ein Hinweis, Total3 und ALT/BTC zu prüfen – kein fertiges Signal für einen Altcoin-Anstieg.
Warum Liquidationen nicht mit dem Chartpreis übereinstimmen
Wie Referenzpreise den letzten Trade bei Liquidationen ersetzen
Marktliquidität: was dieser Begriff bedeutet
Definition der Liquidität, ihre Quellen und Grenzen—ohne Praxis-Algorithmen
Liquidationsdefizit bei Futures: was bei einer Preislücke passiert
Eine Unterdeckung entsteht, wenn die Liquidation schlechter als zum Bankrottpreis ausgeführt wird.
Warum eine Nachricht die nächsten Orderbuch-Levels nicht durchbricht
Der Kurs bleibt in der Range, wenn die ersten Market-Orders in die Tiefe am Best Bid/Ask passen
VWAP und TWAP einstellen, damit Teilorders nicht tiefer ins Orderbuch rutschen
Schneller Check vor dem Start: Teilgröße und Limit so setzen, dass die Order nicht tiefer ins Orderbuch rutscht
VWAP und TWAP im Trading: große Orders ohne unnötige Slippage ausführen
VWAP und TWAP helfen, große Orders auszuführen, ohne den Preis durch eigenes Volumen früh zu verschlechtern
Warum die Liquidation nicht mit dem Chartpreis übereinstimmt
Wie ein berechneter Risikopreis den letzten Trade im Liquidationstrigger von Derivatepositionen ersetzt
Wie VWAP und TWAP so eingestellt werden, dass die Order nicht tiefer ins Orderbuch wandert
VWAP/TWAP-Setup im Orderbuch: Slice-Größe, Intervall und Limitpreis ohne unnötigen Druck auf die Tiefe
Liquidationsdefizit bei Futures: warum die Ausführung unter den Insolvenzpreis fällt
Ein negativer Saldo entsteht, wenn die Liquidation wegen Gap und Slippage unter dem Insolvenzpreis ausgeführt wird
Frameworks für algorithmisches Trading: womit die erste Strategie beginnt
Ein praktischer Leitfaden zur Auswahl eines Frameworks und zum Start der ersten Strategie im algorithmischen Trading
Warum der Preis nach dem Start eines Krypto-ETF zucken kann
Wie T+1-Lag, Anteilumsatz und Besicherungsvorgänge Preissprünge erzeugen
Quant Trader: Wer das ist, was er macht und wie der Einstieg gelingt
Eine umfassende Analyse eines Berufs, der Mathematik, Programmierung und algorithmisches Trading vereint
Open Interest in Krypto: den Markt lesen, nicht Illusionen
Wie Open Interest die Zahl der Kontrakte und das Liquidationsrisiko bei Hebelwirkung erfasst
Warum ein Rückgang der BTC Dominance allein keine Altseason bestätigt
Der BTC-Anteil kann durch Stablecoins, enges Wachstum oder Bitcoin-Schwäche fallen, nicht durch den Altcoin-Markt
Liquidität am Markt: was dieser Begriff bedeutet
Erklärung von Liquidität über Spread, Slippage, Orderbuch und DeFi-Pools
Warum News die Levels im Orderbuch nicht durchbrechen
Auch wichtige Nachrichten lassen den Preis oft in einer Spanne, wenn Erwartungen vorher entstehen
BTC dominance: was Bitcoin-Dominanz und der BTC.D-Index zeigen
Wie Bitcoins Anteil an der Marktkapitalisierung hilft, Rotation, Risiken und Marktstruktur zu lesen
Insurance Fund an Kryptobörsen: wer Verluste bei Kurslücken deckt
Versicherungsfonds in Derivaten, negative Liquidation und warum vermeintlicher Schutz manchmal abrupt endet