📖 Свинг-трейдинг на Forex: стратегия удержания позиций
Свинг‑трейдинг на Форекс — это торговля колебаниями цены, при которой позиции удерживаются от 2 до 10 дней. Цель — забрать основную часть движения без круглосуточного контроля графика.
Цель материала: дать продвинутый и практичный гид по свинг‑подходу: рабочие сетапы, контроль риска, набор инструментов и пошаговые действия от идеи до выхода.
⚖️ Свинг‑подход: место между дейтрейдом и позицией
Свинг‑трейдинг — сделки длиннее одного дня, но короче позиционных. Задача — взять «середину» импульса: не ловить дно или вершину и выйти до разворота импульса.
| 🕒 Таймфрейм анализа | 📟 Таймфрейм входа | ⏳ Удержание | 🛡️ Стоп‑логика | 🎯 Выход | 🔎 Фильтры |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 → H4 контекст/тренд → структура |
H1–H4 триггер на ретесте/пробое |
2–10 дней по импульсу |
за уровнем/структурой или 1–2×ATR |
R:R ≥ 1:2 частичный выход + трейлинг |
новости/календарь, волатильность (ATR) |
ATR (Average True Range): средний истинный диапазон — измеряет типичную волатильность за период. Используйте для калибровки стопов/тейков и отбора рынков.
R и R:R: R — риск по начальному стопу; R:R — соотношение риск/прибыль. Напр.: риск $100 и цель $200 → R:R = 1:2.
MA (Moving Average): скользящая средняя за N периодов — динамический уровень и фильтр тренда. Часто используют 50/100/200.
Совет: делайте мульти‑таймфрейм‑анализ: на D1 — направление и ключевые зоны, на H4 — структура «импульс/коррекция», на H1 — собственно вход (паттерн/триггер).
🔎 Сетапы для входа и сценарии реализации
Контекст: надёжный свинг‑вход — это уровень/зона + подтверждение Price Action в сторону старшего тренда (D1→H4). Ниже — где искать точку, чем подтверждать вход и как отфильтровывать ложные сигналы (ATR, сессии, новости).
Уровни поддержки/сопротивления и зоны спроса/предложения
Строим ключевые уровни по экстремумам D1/H4. В тренде покупаем откат к поддержке, продаём ретест сопротивления.
- 🔹 Отвержение уровня длинной тенью.
- 🔹 Ложный пробой (SFP) на уровне.
- 🔹 Сжатие волатильности перед импульсом.
Price Action и свечные модели
Price Action — чтение поведения цены по самим свечам и их комбинациям.
- 🔹 Пин‑бар.
- 🔹 Поглощение.
- 🔹 Внутренний бар на уровне.
Главное: вход — на пробой экстремума сигнальной свечи; стоп — за «хвост» или локальную структуру.
Графические паттерны
Фигуры помогают отделять продолжение тренда от разворота.
- 🔹 Флаг/клин — продолжение импульса.
- 🔹 Двойная вершина/дно — разворот.
- 🔹 Голова‑плечи — смена свинга; вход на пробой «линии шеи» с ретестом.
Рабочие триггеры (короткий чек‑лист)
- Ретест пробитого уровня: возврат в зону + разворотная свеча.
- Ложный пробой (SFP): вынос за экстремум с быстрым возвратом в диапазон.
- Пробой консолидации: выход из узкого диапазона при росте ATR.
- Откат к динамической МА: реакция на 50/100‑МА по тренду.
SFP (Swing Failure Pattern): ложный пробой локального экстремума с быстрым возвратом внутрь диапазона. Чаще всего возникает у границ диапазона/ключевых хай/лоу.
Ретест уровня: возврат цены к только что пробитой зоне для подтверждения смены роли. Надёжнее с разворотной свечой.
Пара EURUSD делает вынос за максимум недели, закрывается обратно ниже уровня и даёт короткий откат для входа.
- Вход: после закрытия свечи обратно под уровень или на ретесте зоны.
- Стоп: за «хвостом» SFP (~1–1.5×ATR).
- Цели: середина диапазона → противоположная граница; частичная фиксация.
К таймингу: импульсы на Форекс чаще формируются на пересечении европейской и американской сессий — планируйте входы там, где есть ликвидность.
🛡️ Контроль риска: от расчёта позиции до выхода
Свинг‑подход стабилен, когда дисциплина сильнее желания «быть правым». Ниже — опоры риск‑менеджмента и исполнение.
- Жёсткий стоп‑лосс: за уровнем/структурой или 1–2×ATR; стоп не расширяем.
- R:R ≥ 1:2: сделки с худшим соотношением отсекаем на этапе отбора.
- Размер позиции от риска: 0.5–2% на сделку; лот = риск / (стоп в пунктах × стоимость пункта).
- Трейлинг и частичная фиксация: перевод в безубыток и ступенчатый выход по ходу движения.
- Учёт волатильности: в высоковолатильные дни — меньше лот и дальше стоп; в «тихие» — наоборот.
Break‑even (b/e): перенос стопа в точку входа — устраняет отрицательный результат, но может преждевременно выбить из тренда. Часто переводят после частичной фиксации или прохождения R=1.
- План сделки: причина входа, место стопа/целей, сценарии «если‑то».
- Лимиты риска: дневной/недельный и по сериям убыточных сделок.
- Экономический календарь: избегайте новых входов перед ключевыми релизами.
- Пост‑анализ: журнал со скриншотами входа/выхода и метриками.
Важно: перенос через ночь/выходные несёт риски гэпов и расходов/доходов по свопам; учитывайте стоимость переноса и возможное проскальзывание при срабатывании стопа.
Пошаговый алгоритм сделки свинг‑трейдера
- Просканируйте рынки: определите тренд и структуру на D1 → H4.
- Отметьте области интереса для отката/ретеста.
- Ждите триггера на H1–H4 (паттерн PA, пробой, SFP) в нужной зоне.
- Рассчитайте лот от риска и ATR, поставьте стоп/тейк.
- Сопровождайте: частичная фиксация на целях, трейлинг по структуре/МА/ATR.
- Закройте сделку по плану (цель/стоп/время) — без «переноса просто так».
- Занесите результат в журнал и обновите «белый список» сетапов.
🧭 Режимы рынка и действия свинг‑трейдера
Режим рынка задаёт и сетапы, и ожидания по удержанию. Отдельные правила для тренда и диапазона повышают стабильность результата.
| Режим | Признаки | Действия | Избегать |
|---|---|---|---|
| Тренд | MA(50/100) направлены; ADX↑; серия HH/HL | Откаты к уровню/МА; флаг; трейлинг по структуре/ATR | Контртренд «в середине волны» |
| Диапазон | MA «плоские»; частые развороты у границ | Отскок от S/R; SFP на границах; быстрые цели | Погоня за пробоем без импульса/объёма |
MA: скользящая средняя (50/100 — периоды); ADX: сила тренда без направления.
HH/HL, LL/LH: Higher High/Low — восходящая структура; Lower Low/High — нисходящая. Смена структуры — ранний признак разворота.
S/R: поддержка/сопротивление; SFP: ложный пробой экстремума; ATR: волатильность в пунктах.
Подсказка: сомневаетесь в режиме — режьте риск вдвое до прояснения структуры.
🧩 Плейбуки сетапов: разметка, вход, выход
Каждый сетап оформлен как модуль: где искать, как входить, куда ставить стоп и как фиксировать прибыль. Повторяйте только те карточки, что подтверждены вашим журналом.
Ретест пробитого уровня
Цена пробивает уровень, возвращается к нему (ретест), подтверждает зону и возобновляет движение.
- Вход: реакция на ретест (пин‑бар/поглощение) или пробой мини‑структуры.
- Стоп: за ретест‑свечой или за зоной (1–1.5×ATR).
- Цели: ближайший экстремум/проекция; частичная фиксация на R=1, остаток — по трейлингу.
Главное: без подтверждения зоны вход не обязателен — пропуск лучше, чем «догон».
SFP — ложный пробой экстремума
Вынос за хай/лоу и быстрый возврат в диапазон на значимом уровне.
- Вход: после закрытия обратно внутри диапазона или на ретесте уровня.
- Стоп: за «хвостом» SFP или структурой (1–2×ATR).
- Цели: середина диапазона → противоположная граница; R:R ≥ 1:2.
Главное: если возврата внутрь нет — это не SFP.
Флаг/клин после импульса
Короткая коррекция против импульса с сужением диапазона и последующим пробоем по тренду.
- Вход: пробой границы фигуры; консервативно — ретест с подтверждением.
- Стоп: за противоположной границей фигуры.
- Цели: длина импульса (мерное движение), далее — трейлинг по МА/ATR.
Главное: без импульса перед фигурой это не флаг.
Откат к динамической МА (50/100)
Тренд сохраняется, цена корректируется к наклонной средней и возобновляет движение.
- Вход: разворотная свеча/паттерн на касании или небольшом проколе МА.
- Стоп: за локальной структурой или за МА с запасом (ATR).
- Цели: обновление экстремума; часть фиксировать по структуре, остаток — по трейлингу.
Главное: МА — фильтр тренда, а не «магнит»; не торгуйте против наклона.
📐 Метрики и контроль качества стратегии
Измеряйте процесс, а не только результат. Метрики в R позволяют сравнивать сетапы и решать, что масштабировать, а что — исключать.
Ожидание (Expectancy) в R
E = P(win) × AvgWin(R) − P(loss) × AvgLoss(R); цель — E > 0 на выборке ≥ 50 сделок.
Payoff и Profit Factor
Payoff = средний профит / средний убыток; PF = сумма профитов / сумма убытков; рост обоих сигнализирует о лучшем сопровождении и фильтрах.
Удержание и частота
Среднее время сделки и недельная частота помогают контролировать «переторговлю»; удлинение удержания — сигнал проверить постановку целей.
Качество исполнения
Отслеживайте ошибки процесса: вход вне плана, перенос стопа, ранний выход, пропуск сигнала; снижайте их долю месяц к месяцу.
🛠️ Инструменты и индикаторы
Индикаторы — измерители контекста (тренд, импульс, волатильность), а не «сигнал входа». Комбинируйте их с уровнями и Price Action.
- ATR: калибрует стоп/тейк и отбор рынков по волатильности; фильтр «слишком тесных» диапазонов.
- MA (50/100/200): направление/фильтр, динамические уровни для отката; пересечения — вторично.
- RSI: импульс/перекупленность; дивергенции как ранние сигналы ослабления свинга.
- Фибо‑ретрейсменты: зоны 38.2–61.8% как «здоровые» откаты; проекции 127.2–161.8% — цели.
Фибо‑ретрейсмент: доли отката базового импульса; зоны 38.2–61.8% часто дают «здоровую» коррекцию. Проекции 127.2–161.8% — популярные цели.
Свинг-подход
Принцип: удержание позиции от нескольких дней до недель, чтобы взять крупные участки движения и сократить время у терминала.
- Кому подходит: трейдерам с дневной занятостью, готовым ждать развития сценариев.
- Когда уместен: в устойчивых трендах или диапазонах при умеренной волатильности.
✅ Плюсы
- Баланс времени и результата: нет нужды сидеть у терминала целый день.
- Крупнее потенциал одной сделки: забираем значимые участки тренда.
- Ниже издержки: меньше комиссий, проскальзываний и «шума».
- Гибкость: работает в тренде и в диапазоне.
❌ Минусы
- Overnight-риски: новости, гэпы, свопы.
- Требует терпения: медленный P&L и «пустые» дни.
- Высокие требования к плану: дисциплина в стопах и сценариях.
Главное: свинг-подход снимает нагрузку с тайминга и позволяет брать крупные движения, но требует выдержки и строгой дисциплины.
❓ Вопросы и ответы (FAQ)
Что такое «сетап» в свинг‑трейдинге?
Почему важно соотношение риск/прибыль (R:R)?
Как применять ATR на практике?
Переносить ли сделки через выходные?
Что такое «стоп по времени»?
Как не перегружать счёт коррелирующими позициями?
Как отличить коррекцию от разворота?
Что делать, если пробой прошёл без ретеста?
Как посчитать Expectancy стратегии?
Стоит ли усреднять позицию?
✅ Заключение
Свинг‑подход позволяет системно забирать «тело» движения на Форекс без круглосуточного присутствия у графиков. Фундамент — повторяемый процесс: контекст D1/H4, уровни, триггер на вход, строгий риск и продуманный выход.
Фокус на соотношении риск/прибыль (R:R), адаптация к волатильности и дисциплина в сценариях делают результат предсказуемым. Ведите журнал, обновляйте чек‑листы и держите капитал в приоритете — прибыль придёт как следствие.
Главное: торгуйте не «мнение», а структуру; вход — только при уровне и триггере; стоп — сразу;